2018年08月21日 上午12:14 (香港時間)

從WALEX人工智能系統看下一波金融風暴

2018年05月16日 下午03:56

總部位於香港的領先科技創新企業諾亞創紀科技控股(香港)有限公司(簡稱「諾亞創紀」)從人工智能(又稱「AI」)角度切入,舉辦2018年人工智能系統發佈會,發佈其人工智能系統對全球資本市場分析及風險把控的研發成果。此次發佈會已於5月14日在香港科技園舉行。

金融科技正成為時下資本市場最熱門的領域之一,從機器人投顧到自動交易系統,人工智能在金融領域的應用遍地開花。WALEX人工智能系統發明人鄭振和博士表示唯有在『五大資本市場』— 即股市、債市、匯市、資源物料市場及房地產市場的宏觀完備架構下,才能真正的引進嚴謹的高度複雜性系統物理學以及統計學的AI系統,動態分析及追蹤金融事件及資金流向,及對每一個資產所帶來的風險及投資機會。

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據WALEX人工智能系統的分析,一個完美金融風暴(Perfect Storm)的形成應該有三大要素,而投資者必須注意以下可能成為醞釀下一波金融風暴的風險因素︰

(1) 債券孳息率︰美國上市公司(包括很多在美國上市的中國企業)過去幾年以發行公司債的方式,籌集資金進行庫藏股而出現回購泡沫,一旦經濟出現通貨膨脹失控而導致債券孳息率急升,與債券孳息率高度相關的股票,將出現高波動性,進而引發大規模的信用違約風險;因此下一波金融風暴的引信(trigger)極可能是相關的金融衍生商品 - 信用違約掉期及利率掉期交易,尤以前者潛藏的危機最為嚴重;

(2) 交易所買賣基金(ETF)︰自2008金融海嘯發生以來,因對沖基金表現不佳,投資者紛紛對其失去信心而轉投ETF,在市場普遍沒有避險的情況下,ETF或成為下一波金融風暴的重災區;及

(3) 比特幣︰QE印發大量鈔票加上中美貿易戰爭,導致投資者對政府干預貨幣政策所造成的資本市場失序產生不滿,因此將資金轉移至Cryptocurrency(如比特幣),加上有心投機者的炒作,區塊鏈技術所衍生的數位貨幣泡沫危機,或將成為下一個鬱金香狂熱泡沫經濟。

在此高度複雜的金融系統裡,WALEX人工智能系統為投資者分析詭譎多變的金融市場,所發生的真實事件中串連出蝴蝶效應與骨牌效應,進而分析未來投資機會與風險,並協助投資者追蹤資本市場的動向,藉此鍛鍊質化、量化分析能力,提升投資者的思維邏輯、知識應用能力、培養金融市場的宏觀格局、風險控制及全球動態資產配置的能力。

~[完]~

關於諾亞創紀科技控股有限公司

諾亞創紀科技控股有限公司為一間從事科技研發及應用的領航科技創新企業,並專注於開發處理複雜性動態系統大數據人工智能技術。在最複雜的金融領域累積20年經驗,目前已拓展至非金融領域。公司的研究及顧問團隊成員集合財務工程專才以及眾多國內外知名大學之財經、統計、資管與商法博士,所研發之WALEX系統在全球曾獲取超過12項專利,並曾多次成功預警金融危機,包括於2008年預測雷曼兄弟控股公司破產以及歐債危機等,故系統在過去的10多年被眾多財富管理公司、資產管理公司及政府金融機構採納並應用於風險控制範疇。

關於鄭振和博士

鄭振和博士師從柏克萊大學統計學泰斗Peter Bickel 教授及資訊工程大師Martin Vetterli 教授,在建構先進人工智能系統之高度非線性統計模型方法有重大突破,並成為知識科技(Knowledge Technology)發展的先驅,同時鄭博士也是少數橫跨自然科學與社會科學領域之人工智能應用的科學家兼創業家。

 

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