8月4日，午后两市震荡走弱。截至13时50分，中证1000期指主力合约(IM2208)跌1.44%至6815.2点，较现货指数贴水扩大至74.7点，分红后年化贴水率高达-23.25%。中证1000ETF(512100)跌0.69%，日内振幅达1.88%。成交放量，近20亿，近5日成交额合约117亿。
业内人士称，当下不少量化对冲基金的主要策略之一是α交易，机构可以做多现货ETF、做空IM，这样加剧了中证1000股指期货的贴水，深贴水又催生了期现套利交易。目前看来，相比上证50、沪深300和中证500，中证1000指数的贴水程度更甚，收益空间也相对更可观。
来源：发布易
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