8月30日,两市震荡运行。截至14时35分,中证1000期指主力合约(IM2209)跌0.43%至6924.2点,较现货指数贴水收窄至-45.7点,此前一度扩大至-72点;中证1000ETF(512100)跌0.59%,一度涨0.20%,盘中振幅达1.17%。交投活跃,成交额约15.2亿,近期交投势能有所放大。
有机构分析称,8月24日至26日期间,股指承压回落运行,前期多头型静态策略有所回撤。当前实际波动率有所抬升,市场或重新步入波动率上行的阶段。策略上,由于中证1000股指期货和期权主力合约基差波动较大,可关注IM与MO基差背离时的套利交易机会。
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