9月26日,两市冲高回落,周期股深度调整。中证1000期指主力合约(IM2210)收跌1.24%至6255点,较现货指数贴水-28.6点,盘中一度收窄至-11.3点;中证1000ETF(512100)收跌1.37%,盘中振幅达2.16%。盘中再度放量,单日成交额约18.8亿,一度登顶两市权益ETF成交榜。数据显示,当日盘中净流入约5.3亿,系资金连续第4日净流入,累计超16.6亿。
分析指出,上周IM基差贴水收敛,持仓量增幅19.37%:周内IM基差贴水收敛,当前IM远月合约年化基差贴水在10%左右。IM上市首日,IC合约日增仓为正,没有明显移仓至IM的现象;IM上市之后一周内出现IC移仓至IM的现象。8月2日至8月23日,IM持仓震荡上升同时IC持仓明显下降。IM上市首月IC移仓至IM的现象比较明显。周内IM持仓量相对前一周提升较大,总持仓量98804手。
来源:中国财富通
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